Джану-Джакомо Польди-Пеццоли, сыну богатых и благородных родителей, достался особняк в центре Милана. К счастью, он унаследовал не только собственность, но и страсть к коллекционированию. Сначала его интересовало лишь средневековое оружие и рыцарские доспехи, однако вскоре Польди-Пеццоли обратил свое пристальное внимание еще и на живопись. Он стал часто появляться в других европейских музеях, выставлявших в своей экспозиции изящные и декоративно-прикладные искусства. Так начался для него путь к созданию своего дома-музея. Он начал исполнять интерьеры своего особняка в различных стилях, начиная Средними веками и заканчивая рококо, каждую комнату в своем стиле, как и было принято в высшем обществе в середине XIX века.
Полноценным музеем особняк Польди-Пеццоли стал в 1881 году. Его коллекции, включавшие кроме оружия, доспехов и живописи XIV-XIX веков, еще и персидские ковры и фламандские гобелены, итальянскую классицистическую скульптуру и итальянскую ренессансную мебель, венецианское стекло и античную керамику, стали доступны всем посетителям. Отдавая дань бывшему владельцу особняка, экспозиция открывается Оружейным залом. Тем не менее, самыми ценными экспонатами музея, конечно, считаются не шлемы и аркебузы позднего Чинквеченто, которые так любил хозяин, а полотна второй половины XIV века, которыми он не столько интересовался, сколько собирал как дань моде и положению в обществе.
В музее Польди-Пеццоли выставлен «Женский портрет» Пьеро Поллайоло, который считается визитной карточкой собрания. Здесь хранится прекрасная картина «Пьета» позднего Боттичелли, представляющая собой печальное полотно, демонстрирующее духовный кризис, охвативший доброго Сандро после трагической смерти обожаемого им Савонаролы. В этом музее есть интересная традиция — экскурсовод обязательно станет расхваливать перед посетителями «Мадонну с младенцем» Андрея Мантеньи. Все началось с того, Джованни Морелли, предыдущий владелец особняка и знаток живописи, умевший узнавать автора картины по тому, как тот изображает мочки ушей и округлости ногтей, расхвалил ее перед Польди-Пеццоли.